006+ja125+对油价做敏感性和场景分析 （500元）

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素材描述：定制参考价格：3900元
成品价格：500元

本套设计包含一套程序

（a）当然首先要确定产品的数量和上下行使价。因为要使得一开始 0 成本 (net zero cost)。经过B-S模型计算，可以得到该期权组合的上下行使价为[52.5$/BBL,70$/BBL]
（b）确定了这个产品后（这里不要考虑产品数量。就考虑一个），就可以对这个产品sensitivity and scenario (敏感性和场景)分析了。这需要对标的（油价）做模拟（Monte Carlo simulations）.  对标的（油价）做模拟需要油价的随机过程做描述。目前考虑油价是与石油年供给量、需求量、美元指数这三个随机指标有关的函数，其中油价供给量、需求量和美元指数均是服从正态分布（后续提供相关历史数据，利用历史数据的均值和方差进行拟合），最后形成油价Y是根据以上三个随机变量形成的函数，利用蒙特卡罗模拟estimate.
（c）对特定的随机过程参数确定后，就可以对油价未来的走势进行simulate。有了足够多的simulations (sample paths),  根据每个sample path，对比（a）中的价格区间，如果低于下限值就是亏损，亏损值=下限值-sample path；如果高于上限值，那就是盈利，盈利值=sample path-上限值；如果sample path落在[52.5，70]这个区间内，那么就是不赚不亏；对应每个sample path都会有一个profit/loss. 根据所有的simulations,可以得出这个产品的 payoff （也即profit/loss） 的mean 均值and std标准差.  再乘以产品数量=3000， 就可以得到整个deal交易产品 的mean and std. 利用这些simulations, 也可以数出盈利的概率和亏损的概率 (这些自然不需要产品数量)。也可以计算VaR (value at risk)  ，计算模拟的交易上下限区间的95%和99%的置信区间等等。